SYSA Pays émergents Finance Catholique - Proxy valeurs exclues
Construction de l'indice
Description : cet indice est représentatif de l'ensemble des valeurs exclues, sur les plans normatifs, sectoriels et éventuellement financiers, pour un total représentant au minimum 20% du marché des actions de grandes capitalisations du pays ou de la zone géographique indiquée. Rebalancé mensuellement, il est calculé dividendes bruts réinvestis (GR-Gross Return).
Intégration extra-financière
Exclusions normatives : les indices SYSA Finance Catholique excluent tous les émetteurs identifiés comme violant (ou ayant fait l'objet de plaintes) le pacte mondial des Nations Unies, ainsi que les émetteurs identifiés comme ayant une exposition aux armes controversées.
Exclusions sectorielles (au-delà de 5% de chiffre d'affaires) : avortement, contraception, stérilisation, PMA, recherche embryonnaire, euthanasie, divertissements pour adultes, armement militaire létal, alcool, cannabis, jeux d'argent, tabac.
Spécifique aux exclusions religieuses : les critères d'exclusion issus de l'éthique catholique bénéficient d'un screening renforcé. Pour limiter le risque d'inclure des émetteurs non conformes, SYSA déploie une approche bottom-up propriétaire, consistant à analyser l'ensemble des produits et services commercialisés par les émetteurs du périmètre d'investissement cible. Cette analyse granulaire est rendue possible par (1), l'accès à des données très détaillées référencées au niveau de l'ensemble des produits et services émetteurs et (2), une analyse assistée par intelligence artificielle spécifiquement appliquée à ces données.
Descriptif de l'indice
| Champs | Valeur |
| Code | SEMFCGR_EXC |
| Nom | SYSA Pays émergents Finance Catholique - Proxy valeurs exclues |
| Type d'indice | Valeurs exclues |
| Intégration extra-financière | Finance Catholique |
| Catégorie | Actions grandes capitalisations |
| Pays / Zone géographique | Pays émergents |
| Devise | USD |
| Date de lancement | 31/12/15 |
| Date de fin | 30/04/26 |
| Type | Dividendes bruts réinvestis |
| Fréquence de cotation | Quotidienne |
Sources : FactSet, SYSA
Indices SYSA comparables
| Indicateur\Indice | SYSA Emerging Large caps GR (Proxy) | SYSA Pays émergents Finance Catholique - Proxy après exclusions normatives/sectorielles | SYSA Pays émergents Finance Catholique - Proxy valeurs éligibles | SYSA Pays émergents Finance Catholique - Proxy valeurs exclues |
|---|---|---|---|---|
| Accès direct fiche | SEMGR | SEMFCGR_NS | SEMFCGR_SUS | SEMFCGR_EXC |
| Description | Proxy indice de marché traditionnel | Proxy rebasé après exclusions normatives et sectorielles | Proxy rebasé après toutes exclusions (min. 20% : Best In Class) | Proxy rebasé incluant uniquement les valeurs exclues |
| Performance annualisée | 10.1 % | 10.6 % | 10.8 % | 7.8 % |
| Performance annualisée relative | 0.49 % | 0.63 % | -2.36 % | |
| Tracking error ex-post | 1.04 % | 1.97 % | 5.08 % | |
| Ratio d'information | 0.47 | 0.32 | -0.46 | |
| Perte maximale relative | -2.9 % | -7.6 % | -53.4 % | |
| Turnover annualisé | 82.7 % | 104.0 % | 143.9 % | |
| Nombre moyen de positions | 658 | 544 | 218 | |
| Active share | 5.5 % | 15.4 % | 84.6 % | |
| Exclusions normatives/Sectorielles | 5.3 % | 5.3 % | ||
| Exclusions financières | 0.0 % | |||
| Exclusions ESG | 14.7 % | |||
| Taux d'exclusion final | 5.3 % | 20.0 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Graphique de performances cumulées
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Performances relatives glissantes
| Année | Annuel | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | ||||
| 2017 | -3.2 % | -3.2 % | -3.3 % | -3.3 % | |||
| 2018 | -3.4 % | -3.4 % | -7.3 % | -7.9 % | -7.9 % | ||
| 2019 | -2.1 % | -2.1 % | -5.7 % | -10.9 % | -11.8 % | ||
| 2020 | -6.8 % | -6.8 % | -10.3 % | -13.1 % | -23.5 % | -23.5 % | |
| 2021 | -5.4 % | -5.4 % | -12.7 % | -17.2 % | -28.9 % | -31.9 % | |
| 2022 | 4.5 % | 4.5 % | -0.3 % | -6.1 % | -11.5 % | -20.5 % | |
| 2023 | -1.8 % | -1.8 % | 3.4 % | -1.8 % | -12.0 % | -24.8 % | |
| 2024 | -10.8 % | -10.8 % | -13.6 % | -6.7 % | -20.0 % | -42.8 % | |
| 2025 | 8.1 % | 8.1 % | -6.2 % | -9.2 % | -8.3 % | -45.0 % | -45.0 % |
| 2026 | -3.9 % | -2.8 % | -9.3 % | -13.5 % | -10.0 % | -58.5 % | -60.0 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA
Performances relatives mensuelles
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.3 % | 0.0 % | -0.5 % | 1.2 % | -0.6 % | -0.5 % | -0.7 % | -0.2 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.5 % | -0.3 % | 0.3 % |
| 2017 | 1.6 % | -0.3 % | 1.0 % | -0.6 % | -0.9 % | 0.1 % | -1.4 % | -1.9 % | 1.2 % | -0.9 % | -0.7 % | 0.2 % | -3.2 % |
| 2018 | -2.8 % | -0.1 % | 0.5 % | 1.4 % | -1.7 % | -1.3 % | 0.8 % | 0.1 % | -0.1 % | 1.8 % | -3.2 % | 0.2 % | -3.4 % |
| 2019 | -0.4 % | 0.3 % | -0.5 % | -0.8 % | 0.6 % | 0.0 % | 0.4 % | -0.2 % | 0.1 % | -0.9 % | -1.4 % | 1.0 % | -2.1 % |
| 2020 | 0.1 % | -1.3 % | -4.0 % | 0.4 % | 2.5 % | -0.6 % | -0.3 % | -1.0 % | 0.4 % | -5.1 % | 2.3 % | 2.1 % | -6.8 % |
| 2021 | -2.4 % | -0.2 % | -1.1 % | 0.9 % | -1.3 % | 0.7 % | 0.2 % | -3.2 % | -0.6 % | 2.6 % | -0.8 % | -0.3 % | -5.4 % |
| 2022 | -1.3 % | 1.4 % | 0.9 % | -2.9 % | 3.1 % | 2.6 % | -1.0 % | 0.7 % | 0.8 % | 1.8 % | -1.8 % | 0.9 % | 4.5 % |
| 2023 | 1.1 % | -2.3 % | -0.3 % | 0.1 % | -1.7 % | 0.8 % | 2.2 % | -0.5 % | 0.7 % | -0.5 % | -1.6 % | 1.1 % | -1.8 % |
| 2024 | 0.3 % | -0.9 % | -1.7 % | 0.2 % | -0.9 % | -4.0 % | 0.8 % | -1.9 % | -1.2 % | 0.7 % | -0.4 % | -1.5 % | -10.8 % |
| 2025 | -0.7 % | -0.7 % | 2.5 % | 3.2 % | -1.2 % | -1.1 % | -2.2 % | 2.1 % | 0.7 % | 2.1 % | 0.2 % | 0.9 % | 8.1 % |
| 2026 | 2.4 % | 1.4 % | -0.9 % | -6.6 % | -3.9 % |
Période : 31/12/15 - 30/04/26 | Devise : USD | Sources : FactSet, SYSA